　　第七十六章：实习(2） (第1/3页)

第七十六章：实习(2）

    位于CBD的高级写字楼，西边是一整面顶天立地的巨大玻璃窗。整体空间大面积使用浅色，细节处用冷静的金属元素作点缀。

    大厅的茶水间聚了几个人，大家都是刚开完会，忙里偷闲喝杯咖啡，其中就包括梁斯翊和Wyne。

    "Wyne，"

    Wyne，程杰威。宾大本硕，华尔街工作四年，Future   Ark投研部高频交易小组组长，也是梁斯翊的mentor。

    梁斯翊开门见山说，“我昨天提交的回测代码虽然跑通了，但表现一般。虽然用了价格差和市场深度的加权组合作为因子，但回测的夏普比率比预期低了20%。”

    Wyne拆开一包砂糖倒进咖啡，低头搅拌着，反问她，“那你觉得问题出在哪？”

    “可能是时间窗口不合适。目前用的是固定的1秒窗口，但市场受到大单冲击时，K线在几百毫秒内就发生了显著变化。1秒窗口可能会平滑掉这些关键信号。”

    她继续道，“我在想，或许可以用自适应的方法来动态调整时间窗口，比如基于市场微观结构的某些特征。”

    “怎么实现？”对方停下手里的动作，抬眼，引导她继续说下去。

    “订单簿的瞬时流动性。”

    梁斯翊打开洗手池的水龙头，给自己接了杯纯净水。

    “可以定义一个流动性指标，比如买卖价差与深度的比值。当流动性低时，缩短时间窗口以捕捉更细微的价格变化；反之，拉长时间窗口以减少噪音。这样因子能更贴合市场实际。”

    半杯凉水下肚，冲散了不少燥热。

    “Okay，但你要明白，这意味着每次计算都要实时评估流动性指标，对算力要求不低，而且公司现在正处于算力瓶颈期。”

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